Optionen Trading Wie implizite Volatilität beeinflusst Kalender Spread. Option Trading-Strategien bieten Händlern und Investoren die Möglichkeit, in einer Weise profitieren, die nicht verfügbar für diejenigen, die nur kaufen oder verkaufen kurz die zugrunde liegende Sicherheit Eine solche Strategie ist bekannt als die Kalender-Spread, manchmal auch als bezeichnet Eine zeitliche Verteilung Bei der Eingabe von Near - oder at-the-Money-Optionen ermöglicht ein Kalender-Spread den Händlern, zu profitieren, wenn die zugrunde liegende Sicherheit für einen Zeitraum relativ unverändert bleibt. Dies wird auch als neutrale Strategie bezeichnet. Wenn Sie eine Kalenderspanne eingeben Es ist wichtig, die aktuelle und zukünftig erwartete Ebene der impliziten Volatilität zu berücksichtigen Bevor wir die Auswirkungen der Veränderungen der impliziten Volatilität auf eine Kalenderspanne erörtern, schauen wir zunächst, wie ein Kalender verbreitet funktioniert und was genau implizierte Volatilität ist Für eine Grundierung auf Volatilität, Werfen Sie einen Blick auf die ABCs der Option Volatility. The Kalender Spread Eingehen in eine Kalender-Spread beinhaltet einfach den Kauf eines Anrufs oder Put-Option für einen Ablaufmonat, die s weiter aus, während gleichzeitig Verkauf eines Anrufs oder Put-Option für einen näheren Ablauf Monat In anderen Worte, ein Händler würde eine Option verkaufen, die im Februar ausläuft und gleichzeitig eine Option kaufen, die im März oder April oder einem anderen zukünftigen Monat ausläuft. Dieser Handel macht normalerweise Geld durch die Tatsache, dass die verkaufte Option einen höheren Theta-Wert hat als die Option Kaufte, was bedeutet, dass es Zeitverfall viel schneller erleben wird als die Option gekauft. Jedoch gibt es einen anderen Faktor, der diesen Handel tief beeinflussen kann, und das bezieht sich auf die griechische Variable vega, die angibt, wie viel Wert eine Option gewinnen wird Verlieren aufgrund eines 1 Anstiegs der Volatilität Eine längerfristige Option wird immer ein höheres Vega als eine kürzere Laufzeit Option mit dem gleichen Ausübungspreis haben. Infolgedessen wird bei einer Kalenderspanne die erworbene Option immer stärker im Preis verschwinden Von Änderungen der Volatilität Dies kann tiefgreifende Auswirkungen auf eine Kalenderspanne haben. In Abbildung 1 sehen wir die Risikokurven für eine typische neutrale Kalenderspanne, die so lange Geld verdienen wird, solange die zugrunde liegende Sicherheit innerhalb einer bestimmten Preisspanne bleibt. Siehe unsere Option Griechen Tutorial zu Erfahren Sie mehr über theta und vega. Figure 1 Risikokurven für einen neutralen Kalenderspreis. Source Optionetics Platinum. Im derzeitigen impliziten Volatilitätsniveau von rund 36 für die Option verkauft und 34 für die Option gekauft, sind die Break-Preise für dieses Beispiel Handel 194 Und 229 Mit anderen Worten, solange die zugrunde liegende Aktie zwischen 194 a Aktie und 229 a Aktie zum Zeitpunkt der Kürzere Laufzeit ausläuft und keine Änderungen der impliziten Volatilität voraussetzt, wird dieser Handel einen Gewinn zeigen Volatilität, das maximale Gewinnpotenzial für diesen Handel ist 661 Dies wird nur dann geschehen, wenn die Aktie genau zum Ausübungspreis für beide Optionen am Ende des Handels am Tag, an dem die verkaufte Option abläuft, passiert. Auswirkungen von Änderungen in der impliziten Volatilität Nun betrachten wir die Auswirkungen von Änderungen der impliziten Volatilitätsniveaus auf diesem Beispiel Kalenderspread Wenn die Volatilitätsstufen nach dem Handel eingegangen sind, werden sich diese Risikokurven auf höhere Böden verlagern - und die Break-even-Punkte werden sich erweitern - infolge der Tatsache, dass Die erworbene Option erhöht sich im Preis mehr als die Option, die verkauft wurde dies geschieht als Funktion der Volatilität Dieses Phänomen wird manchmal als die Volatilität Rush Dieser Effekt kann in Abbildung 2 betrachtet werden und nimmt an, dass implizite Volatilität steigt 10.Figure 2 Risiko Kurven für eine Kalenderspanne, wenn implizite Volatilität 10 höher ist. Source Optionetics Platinum. Nach dieser höheren Volatilität Ebene sind die Break-Preis jetzt 185 und 242 und das maximale Gewinnpotential ist 998 Dies ist allein auf die Tatsache, dass die Erhöhung der impliziten Volatilität Dass die längerfristige Option, die erworben wurde, um mehr steigen als der Preis der kürzere Option, die verkauft wurde. Infolgedessen ist es sinnvoll, eine Kalenderspalte einzugeben, wenn die implizite Volatilität für die Optionen auf die zugrunde liegende Sicherheit in Richtung ist Das niedrige Ende seines eigenen historischen Bereichs Dies ermöglicht es einem Händler, den Handel zu niedrigeren Kosten zu betreten und bietet das Potenzial für mehr Gewinn, wenn die Volatilität nachträglich steigt. Am anderen Ende des Spektrums, was auch immer Händler wissen müssen, ist die Potenzial für etwas bekannt als die Volatilität Crush Dies geschieht, wenn implizite Volatilität fällt nach dem Handel eingegeben In diesem Fall verliert die Option gekauft mehr Wert als die Option verkauft einfach aufgrund seiner höheren vega Eine Volatilität crush zwingt die Risikokurven zu Boden und Stark schrumpft die Distanz zwischen den beiden Break-Punkten, wodurch die Wahrscheinlichkeit des Profits auf den Handel reduziert wird. Das andere Stück der schlechten Nachrichten ist, dass die einzige Verteidigung für den Händler in diesem Fall in der Regel ist, den Handel zu verlassen, möglicherweise mit einem Verlust Die negativen Auswirkungen Von einem Rückgang der Volatilität auf das Gewinnpotenzial für unser Beispiel Kalender Spread Handel erscheint in Abbildung 3.Figure 3 Risikokurven für eine Kalender-Spread, wenn implizite Volatilität ist 10 niedriger. Source Optionetics Platinum. Folge diesen Rückgang der impliziten Volatilität, die breakeven Preisspanne Für diesen Handel hat sich auf die 203 bis 218 Preisspanne verengt, und das maximale Gewinnpotenzial hat sich auf nur 334.Figure 4 fasst die Auswirkungen der Änderungen der impliziten Volatilität für dieses Beispiel Handel. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können leihen Schuldenobergrenze wurde im Rahmen des Zweiten Freiheitsanleihegesetzes geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Verwahrungsinstitut die Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotinstitution leiht.1 Eine statistische Maßnahme für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder erfolgen Gemessen werden. Es handeln die US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.An Optionen Fallstudie, die 90 Wahrscheinlichkeit gegen 70 Wahrscheinlichkeitsindex Eisen Condor und Credit Spreads Optionen vergleicht. Es gibt viele Index Eisen Kondor Credit Spread Optionen Beratungs-Newsletter auf dem Markt heute Iron Condors sind beliebt, weil sie relativ einfach zu verstehen sind, sie don t erfordern Optionen Analyse-Software zu visualisieren, und sie generieren ein ausgezeichnetes monatliches Einkommen von 6 bis 10 ROI pro Monat Most Index Eisen Kondor Credit Spread Newsletters fallen In zwei Lager, entweder empfehlen 70 Wahrscheinlichkeit Trades oder 90 Wahrscheinlichkeit Trades Monatliche Cash Thru Optionen konzentriert sich in erster Linie auf 90 Wahrscheinlichkeit Trades, weil wir glauben, sie repräsentieren die beste Balance zwischen Risiko und Belohnung, und sie bieten eine hervorragende 45 bis 65 jährlichen ROI Viele konkurrierende Eisen Kondor Newsletters, die 70 Wahrscheinlichkeitsgeschäfte verwenden, werden Sie glauben lassen, dass ihre Strategie überlegen ist und sie in der Regel ihre Argumentation vereinfachen, indem sie sich nur auf die Höhe des Risikokapitals pro Handel konzentrieren. Unsere Konkurrenten geben auch an, dass 90 Wahrscheinlichkeitselektronenkonzoren ein risikoarmes, Kredit-Typ der Strategie Realität ist, dass sowohl 70 Trades und 90 Trades funktionieren wird, aber man muss tiefer in die Analyse beider Ansätze graben Dieser Artikel schlägt eine gründlichere Methodik, um das Risiko mit 70 Wahrscheinlichkeit Eisen Kondore im Vergleich zu 90 Wahrscheinlichkeit Eisen Kondore assoziiert zu analysieren , Diskutiert die Vor-und Nachteile von jedem Ansatz, versucht, mögliche Fehlinformationen auf dem Markt zu zerstreuen, und macht einen Fall, dass 90 Trades bietet die beste Risiko Belohnung Kompromiss mit der geringsten Menge an Stress und Arbeit. Wenn die Definition von Risiko für Kredit-Spreads und Eisen Kondore Optionen, die meisten erfahrenen Kredit-Spread-Händler werden zustimmen, dass das Risiko umfasst viele Komponenten Zwei der wichtigsten Komponenten sind 1 Wahrscheinlichkeit der Kredit-Spread in-the-money ITM und 2 Das Risiko gegenüber potenziellen Belohnung des Handels Zusätzliche Risiko-Faktoren, die sollten Aufgenommen werden und dass viele Male weggelassen werden, sind die folgenden 3 Die Menge an Zeit und Aufwand für die Überwachung und Verwaltung der Trades 4 Die Zeit, die verfügbar ist, um auf eine schnell bewegte zugrunde liegende Sicherheit zu reagieren, die dem Händler genügend Zeit gibt, um Anpassungen bei Bedarf vorzunehmen 5 Die durchschnittliche Anzahl von Malen pro Jahr die Trades in moderate Gefahr zu bekommen, das heißt, sie kommen in der Nähe ITM, verursacht Stress und Unsicherheit für den Händler 6 Die durchschnittliche Anzahl von Zeiten pro Jahr, dass die Spreads in eine hohe Gefahr, die den Händler zu schließen Aus der Ausbreitung oder machen Anpassungen, was zu einem verlierenden Monat und 7 Der durchschnittliche Verlust für jeden der verlierenden Monate pro Jahr. Ein Beispiel für eine 10-Punkte-Spread, und machen einen Äpfel-zu-Äpfel-Vergleich durch die Analyse einer einzigen Kredit-Spread, Lassen Sie uns sowohl einen 70-wahrscheinlichen Handel als auch einen 90-wahrscheinlichen Handel im Detail betrachten. Die 1 3 Standardabweichung oder 90 Wahrscheinlichkeits-Credit-Spread hat ein Verhältnis von 9 zu 1, wo die Handelsrisiken 9 um 1 zu machen, es schießt für eine ca. 11 Rückkehr , Hat es eine 90 Wahrscheinlichkeit, OTM abzubrechen und rentabel zu sein, und hat eine Wahrscheinlichkeit, in Schwierigkeiten zu kommen und ITM zu gehen. Die 1 0 Standardabweichung oder ungefähr 70 Wahrscheinlichkeitsguthaben haben ein Verhältnis von 8 bis 2, wo das Handelsrisiko 8 2 macht , Es schießt für eine ca. 25 Rückkehr, es hat eine 70 Wahrscheinlichkeit, OTM abzulaufen und rentabel zu sein, und hat eine 30 Wahrscheinlichkeit, in Schwierigkeiten zu kommen und ITM zu gehen. Um diese beiden Szenarien genauer zu analysieren, müssen wir berücksichtigen Die zusätzlichen risikobezogenen Komponenten, die wir oben besprochen haben Von den Daten, die wir aus mehreren Eisen-Kondor-Diensten extrahiert haben, und durch unsere eigenen Erfahrungen mit dem Handel von beiden Arten von Eisen-Kondoren, haben wir beobachtet die folgenden.90 Wahrscheinlichkeit Eisen Kondore neigen dazu, im Durchschnitt 9 haben Bis 10 rentable Monate Jahr und 2 bis 3 verlierenden Monate Jahr mit typischen Verlusten von 10 oder weniger Per der Höhe der Arbeitsbelastung und Stress beteiligt, 90 Wahrscheinlichkeit Trades neigen dazu, 6 Monate von niedrigen Stress haben, wo sie leicht Geld machen, 3 bis 4 Monate Von mäßigem Stress, wo keine Anpassungen erforderlich sind, aber einige der Spreads unter Druck stehen und müssen genau beobachtet werden, und 2 bis 3 Monate von höherem Stress und Arbeitsbelastung, wo sie einen Verlust haben und Anpassungen erforderlich sind, um den Verlust unter 10,70 Wahrscheinlichkeit zu halten Kredit-Spreads neigen dazu, im Durchschnitt 7 bis 8 gewinnbringende Monate Jahr und 4 bis 5 verlieren Monate Jahr mit Verlusten in der Regel 10 oder weniger Per das Niveau der Arbeitsbelastung und Stress beteiligt, 70 Wahrscheinlichkeit Trades neigen dazu, 3 Monate von niedrigen Stress haben, wo sie machen Einfaches Geld, 4 bis 5 Monate moderate Stress, wo keine Anpassungen erforderlich sind, aber einige der Spreads unter Druck stehen und müssen genau beobachten, und 4 bis 5 Monate von hohem Stress und Arbeitsbelastung, wo sie einen Verlust haben und Anpassungen sind Erforderlich, um den Verlust unterhalb zu halten 10.Below ist ein Raster, das die Eigenschaften jedes Ansatzes zusammenfasst, und man könnte zu dem Schluss kommen, dass beide Strategien arbeiten können In Wirklichkeit können beide Strategien arbeiten und jede Strategie kehrt über die gleichen jährlichen Renditen über die Langer Lauf, aber der große Unterschied ist, dass die 70 Trades mit höherer Volatilität, Stress, erforderliche Arbeit und das Risiko des Treffens mit einem großen Verlust kommen, wenn die zugrunde liegende Sicherheit schnell bewegt. Von der Betrachtung der Tabelle über einige Händler bevorzugen die 70 Wahrscheinlichkeit Eiserne Kondore, die sowohl einen Bärenaufruf ausbreiten als auch Stier verteilen, die für eine 25 bis 40 Rückkehr in 30 bis 45 Tagen schießen und sie akzeptieren die Tatsache, dass 1 Es gibt etwa 40 Wahrscheinlichkeit oder etwa 4 bis 5 Monate Jahr, dass ihr Eisen Kondor wird unter Druck, der einen moderaten Stress verursacht und erfordert zusätzliche Zeit, um den Handel genau zu sehen 2 Sie akzeptieren die Tatsache, dass es eine 30 Wahrscheinlichkeit, oder etwa 4 bis 5 Monate Jahr, dass ihre eisernen Kondor wird in hohe Gefahr durch eine Schnell bewegten zugrunde liegenden Index, was zu einem hohen Stress und einer höheren Arbeitsbelastung führt, um Anpassungen vorzunehmen, um den Verlust für den Monat zu minimieren 3 Und Investoren, die 70 Wahrscheinlichkeit Eisen Kondore umarmen sind ok mit der Tatsache, dass wegen der höheren Wahrscheinlichkeit der Eisen-Kondor ITM, die einen großen Verlust verursacht, sollten sie nicht mehr als 5 ihres Portfolios einem einzelnen Handel zuteilen. Als Ergebnis muss der Händler Zeit für die Erforschung und Eröffnung zusätzlicher, nicht verwandter Geschäfte benötigen, um ihr verfügbares Kapital zur Arbeit zu bringen Kontrast, einige Händler bevorzugen die 90 Wahrscheinlichkeit Eisen Kondore, die für eine 10 bis 15 Rückkehr in 30 bis 45 Tage schießen und sie mögen die Tatsache, dass 1 Es gibt eine hohe, 90 Wahrscheinlichkeit, dass der eiserne Kondor wird OTM ablaufen und profitabel, und als Ergebnis gibt es weniger Arbeitszeit beteiligt, es ist mehr hands-off, der Händler schläft besser in der Nacht, wenn der Markt wird volatil, und es ist gut für Menschen mit einem Tag Job 2 Es gibt wenig Stress über 6 Monate pro Jahr, wenn die 90 Wahrscheinlichkeit Trades generieren leichte Geld 3 Händler, die 90 Wahrscheinlichkeit Eisen Kondoren zu akzeptieren akzeptieren die Tatsache, dass es etwa 20 Wahrscheinlichkeit, oder etwa 3 bis 4 Monate Jahr, dass ihre eisernen Kondor wird unter Druck, die eine moderate Höhe von Stress und erfordert zusätzliche Zeit zu bekommen Um den Handel genau zu beobachten 4 Es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 10 oder etwa 2 bis 3 Monaten, dass der eiserne Kondor in eine hohe Gefahr durch einen schnell bewegenden zugrunde liegenden Index gelangen wird, was zu einem höheren Stress und Arbeitsbelastung führt, um Anpassungen vorzunehmen, um den Verlust zu minimieren Für den Monat und schließlich 5 Die erfahrenen Händler, die über 2 Jahre Erfahrung mit Index Credit Spreads Eisen Kondore können 90 Wahrscheinlichkeit Trades, um bis zu 75 ihrer Portfolio in diese einzige Strategie, wo sie don t haben, um alle anderen Strategien zu handeln, wenn sie Don t Wunsch oder haben die time. In Zusammenfassung, können beide Strategien arbeiten, da sie beide zurückkehren, zumindest auf lange Sicht, über den gleichen ROI, aber die 90 Wahrscheinlichkeit Trades kommen mit weniger Volatilität, Stress, Arbeit und weniger Risiko von Einen großen Verlust zu nehmen, wenn sich der Underlying schnell bewegt. Darüber hinaus sind 90 Wahrscheinlichkeitshandels mehr Händedruck, der Trader wird in der Nacht besser schlafen, wenn die Märkte volatil werden und es ist eine perfekte Strategie für Menschen mit einem Tagesjob. Das ist der Grund, warum monatlich Cash Thru Optionen in erster Linie nutzt 90 Wahrscheinlichkeit Trades. About Der Autor Brad Reinard ist Chefredakteur der monatlichen Cash Thru Options LLC, ein führender Index Credit Spread Eisen condor Optionen Beratung Newsletter, die die folgenden Erfolgsbilanz 92 2009 33 2008 63 2007 42 2006 hat 50 2005 Für weitere Informationen über die technische Analyse, die wir auf den SP 500 und Russell 2000 RUT Indizes durchführen, zusammen mit dem Handel Handel Tipps auf Eisen Kondore und Credit Spreads besuchen Sie bitte oder rufen Brad direkt gebührenfrei bei 877-248-7455 Monatliche Cash Thru Options LLC befindet sich in San Jose, Kalifornien, das Herz von Silicon Valley. Monthly Cash Thru Options LLC 2013.Trading Earnings Reports mit Option Kalender Spreads. Using eine dreifache Kalender Spread to Trade Google Earnings. Trading Earnings Reports mit Option Kalender Spreads. One der nützlichsten Eigenschaften von Optionen ist ihre Fähigkeit, das Risiko zu kontrollieren und eine hohe Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu erzielen, wenn der Handel drohende Einkommen Ankündigungen. Google GOOG wird im dritten Quartal Gewinn nach dem Markt schließt am Donnerstag Es wird nicht eine Verschwörung Theoretiker zu Erkennen, dass der folgende Tag, Freitag, ist der letzte Tag zu handeln Oktober monatlichen Optionen Angesichts dieses Timings können Optionen Trades mit nahezu chirurgischen Präzision konstruiert werden, um die Händler Hypothesen über die Preisreaktion auf die Gewinn-Release widerspiegeln. Ich dachte, es wäre Hilfreich, um einige der Daten, die ein Options-Trader sollte vor dem Bau eines Options-Trade, um von diesem Ereignis profitieren zu prüfen und zu prüfen, einige andere potenzielle Trades. Zunächst ist die jüngste Geschichte der Aktienkurs bewegen auf Gewinn-Release muss als die Reaktion von Der Preis für die letzten vier Quartalsfreigaben betrug 8, 7, 2 und 3 mit den beiden niedrigsten Zahlen, die mit den beiden letzten Gewinnausgaben korrelieren. Der zweite Faktor, der zu berücksichtigen ist, ist die Information, die in die aktuelle Preisgestaltung der Optionskette eingebettet ist. Der einfachste Weg Um die aggregierte Meinung des Gesamtoptionsmarktes zu ermitteln, da es sich um den erwarteten Umzug nach der Ertragsfreigabe handelt, ist es, den Wert des Vormonats zu berechnen, der sich um etwa 15 verrechnet hat. Es ist wichtig zu erkennen, dass dieser Wert reflektierend ist Von der erwarteten Größe des Umzugs und gibt keine Auskunft auf die Richtung. Im Falle von GOOG, Schlusskurse am Montag mit GOOG Handel um 740 geben einen Wert von 19 90 20 80 0 85 34 60 Dies entspricht etwa 5 bewegen Oder eine Projektion mit einer 68 Wahrscheinlichkeit 1 Standardabweichung, dass die Preisbewegung innerhalb dieses Bereichs begrenzt wird. Option Positionen zu Handelsgewinn können auf zwei allgemeine Überlegungen gerichtet werden Richtungs-oder ungerichtet Directional basierte Trades können mit einer Vielzahl von Ansätzen konstruiert werden, Aber muss für den Zusammenbruch der impliziten Volatilität nach Gewinnfreigabe verantwortlich sein. Um stumpf zu sein, bedeutet dies, dass einfach nur Kauf nur Anrufe oder Anrufe in der Vormonatsreihe nicht setzen Wahrscheinlichkeiten auf Ihrer Seite Angemessene Richtungskonstruktionen würden vertikale Spreads, Schmetterlinge, Kondore und Kalender Jeder dieser Trades vermindert oder profitiert von dem unvermeidlichen Zusammenbruch der impliziten Volatilität unmittelbar nach dem Ergebnis Release. Playing Einkommen richtungsweisend ist ein schwieriges Spiel Aktuelle Markt Geschichte ist voll mit unerwarteten Einkommen vermisst und unvorhergesehene Einkommen Ausbrüche Für diejenigen, die diese spielen wollen Ankündigungen gerichtet, fühle ich mich der Hauptwert eines Optionen-Ansatzes ist es, das Risiko knackig zu kontrollieren, da es unweigerlich unvorhergesehene und unvorhersehbare Preisreaktionen werden. Meine Präferenz ist es, Strategien zu nutzen, die über eine breite Palette von Preisen profitabel sind. Die potenziellen Konstruktionen in dieser Kategorie sind Eiserne Kondore und Doppel - und Dreifachkalender Solche Trades liefern nicht die überwältigende Rückkehr einer korrekten Vorhersage der Preisrichtung, sondern über eine große Reihe von Trades führen zu einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit. Der Handel, den ich gerne in Betracht ziehen möchte, ist der eines Triple Kalender-Spread Wir kaufen die Dezember-Serie Optionen und verkaufen die Oktober-Serie mit drastisch erhöhten impliziten Volatilität als Ergebnis der bevorstehenden Einnahmen Release. Die GOOG Oktober monatliche Option Kette wird unten angezeigt. Die Streiks über Oktober hervorgehoben werden verkauft werden, Offen in dieser Ausbreitung, während die Streiks, die unter Dezember gezeigt werden, gleichzeitig gekauft werden, um die oben diskutierte Kalenderspalte zu produzieren. Die GOOG Dezember-Monats-Optionskette wird unten angezeigt. Kalender-Spreads werden in der Regel durch den Verkauf des nahen Monats Put oder Call und gebaut Denselben Streik im vorangegangenen Monat zu kaufen In diesem Fall ist zu beachten, dass die November-Optionen mit einer wesentlich höheren impliziten Volatilität handeln als die Dezember-Optionen infolge des Ausstoßes der erhöhten Oktober-Volatilität. Die GOOG Triple-Kalender-PL-Kurve ist nachfolgend dargestellt. Dieser Handel ist kurzfristig und soll am kommenden Freitag geschlossen werden 10 19 12 Beachten Sie, dass die Pause sogar Punkte für den Handel sind etwa 670 und 840 jeweils Diese Break-even-Punkte sind außerhalb eines doppelten der erwarteten Bewegung auf der Grundlage der aktuellen Implizite Volatilität getriebene Wahrscheinlichkeiten, hat dieser Handel eine ungefähr 90 Chance, erfolgreich einen Profit zu produzieren. Dies ist nicht der schwer fassbare freie Geldhandel entweder - es gibt keine solche Sache Option Handel Erfolg kommt von der Konstruktion von hohen Wahrscheinlichkeit Trades und die Ausführung dieser Trades in ausreichender Anzahl, dass Das statistische Gesetz der großen Zahlen liefert die vorhergesagten Erfolgsraten. Eine Folge davon ist nicht, die Farm auf irgendeinem Handel zu wetten. Während wir typischerweise hohe Wahrscheinlichkeitsgeschäfte wählen, gibt es kein solches freies Geld und ein Ereignis mit geringer Wahrscheinlichkeit kann nicht zugelassen werden Um Ihre Handelskarriere zu beschränken.
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