Bollinger Bands Dont Work

Bollinger Bands Strategie Wie man den Squeeze handeln kann Squeeze ist eine Bollinger Bands Strategie, die Sie wissen müssen. Heute werde ich eine große Bollinger Bands Strategie diskutieren Im Laufe der Jahre habe ich viele Trading Strategien kommen und gehen Was typisch passiert ist ein Handel Strategie funktioniert gut auf bestimmte Marktbedingungen und wird sehr beliebt. Wenn sich die Marktbedingungen ändern, funktioniert die Strategie nicht mehr und wird schnell durch eine andere Strategie ersetzt, die in den aktuellen Marktbedingungen funktioniert. Als John Bollinger die Bollinger Bands Strategie vor über 20 Jahren eingeführt hat Ich war skeptisch über seine Langlebigkeit Ich dachte, es würde eine kurze Zeit dauern und würde in den Sonnenuntergang wie die meisten beliebten Trading-Strategien der Zeit verblassen. Ich muss zugeben, dass ich falsch war und Bollinger Bands wurde einer der am meisten auf technische Indikatoren, die Wurde jemals geschaffen. Was sind Bollinger Bands. For diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind mit Bollinger Bands ist es eher ein einfacher Indikator Sie beginnen mit dem 20-Tage-Simple Moving Average der Schlusspreise Die oberen und unteren Bands sind dann zwei Standard gesetzt Abweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts Die Bands bewegen sich von dem gleitenden Durchschnitt, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn Volatilitätsverträge. Viele Trader Länge des gleitenden Durchschnitts je nach Zeitrahmen, den sie verwenden Für die heutige Demonstration werden wir uns verlassen Die Standard-Einstellungen, um die Dinge einfach zu halten. Notice in diesem Beispiel, wie die Bands erweitern und Vertrag abhängig von der Volatilität und die Trading-Bereich des Marktes Beachten Sie, wie die Bands dynamisch schmalen und erweitern auf der Grundlage von Tag zu Tag Preis Aktion Änderungen. Die Bands Contract Und erweitern Sie auf der Grundlage von täglichen Änderungen in Volatilität. Die Bollinger Band-Width. Es gibt einen zusätzlichen Indikator, der Hand in Hand mit Bollinger Bands, dass viele Händler nicht wissen, über. Es ist eigentlich Teil der Bollinger Bands, sondern da die Bollinger Bands sind immer Gezeichnet auf dem Diagramm anstatt unterhalb des Diagramms gibt es keinen logischen Platz, um diesen Indikator zu setzen, wenn er die Formel für die tatsächlichen Bänder darstellt. Der Indikator heißt Bandbreite und der einzige Zweck dieses Indikators ist es, den unteren Bandwert von der zu subtrahieren Oberband. Notice in diesem Beispiel, wie die Band-Width-Indikator niedrigere Messwerte gibt, wenn die Bands zusammenziehen und höhere Messwerte, wenn Bands erweitert werden. Die Bandbreite ist Teil der Bollinger Band Indicator. One Bollinger Bands Strategie Got My Attention. I Ich habe die Bollinger Bands vielfältig über die Jahre mit positiven Ergebnissen verwendet. Eine besondere Bollinger Bands Strategie, die ich bei der Abschwächung der Volatilität in den Märkten nutzt, ist die Squeeze-Eintrittsstrategie. Es ist eine sehr einfache Strategie und funktioniert sehr gut für Aktien, Futures, Fremdwährungen Und Rohstoff-Kontrakte. Die Squeeze-Strategie basiert auf der Idee, dass, sobald die Volatilität für längere Zeit sinkt die entgegengesetzte Reaktion in der Regel auftritt und die Volatilität erweitert sich erheblich wieder. Wenn Volatilität erweitert Märkte in der Regel beginnen Trending stark in eine Richtung für eine kurze Zeitspanne Der Squeeze beginnt mit der Bandbreite, die einen 6-Monats-Tiefpunkt macht. Es spielt keine Rolle, was die tatsächliche Zahl ist, weil es relativ zu dem Markt ist, den Sie suchen, um zu handeln und nichts anderes. In diesem Beispiel können Sie sehen, dass IBM-Aktien den niedrigsten erreichen Volatilität der Volatilität in 6 Monaten Beachten Sie, wie sich der Preis der Aktie zu dem Zeitpunkt, in dem die 6-Monats-Bandbreite niedrig erreicht ist, kaum bewegt. Dies ist die Zeit, um die Märkte zu betrachten, da 6 Monate niedrige Bandbreiten-Stufen typischerweise starken Richtungen vorausgehen Moves. Notice Die Tight Trading Range zu der Zeit Das Signal wird generiert. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie IBM Lager bricht außerhalb der oberen Bollinger Band sofort nach der Aktien Band-Width Ebene erreicht 6 Monate niedrig. Dies ist ein sehr häufiges Vorkommen Und eine, die du anfangen solltest auf einer täglichen Basis Die 6 Monate Band-Width niedrig ist ein großer Indikator, der starken direktionalen Impuls vorausgeht. Breakout Außerhalb der Oberen Band tritt gleich nach der Volatilität erreicht 6 Monate niedrig. Ein anderes Beispiel Beispiel können Sie sehen, wie Apple Computer die niedrigste Band-Width-Stufe in 6 Monaten erreicht und einen Tag später die Aktie außerhalb des oberen Bandes bricht. Dies ist die Art von Setups, die Sie auf einer täglichen Basis überwachen möchten, wenn Sie die Bandbreite verwenden Indikator für Squeeze set ups. Apple erreicht Niedrigste Band-Breite Lesung in 6 Monaten. Notice, wie die Bandbreite beginnt schnell zu erhöhen, nachdem sie die 6 Monate niedrigen Level erreicht Der Preis der Aktie wird in der Regel beginnen, höher zu bewegen innerhalb ein paar Tage der 6 Monate Band-Breite low. Volatility und Momentum beginnen zu steigen nach dem 6-monatigen Band-Width Low. Things, um im Verstand zu halten. Die Squeeze ist eine der einfachsten und effektivsten Methoden für die Messung der Marktvolatilität, Expansion und Kontraktion Dass die Märkte durch verschiedene Zyklen gehen und sobald die Volatilität auf ein 6-Monats-Tief sinkt, tritt in der Regel eine Reversion auf, und die Volatilität beginnt wieder zu steigen. Wenn die Volatilität beginnt, die Preise zu erhöhen, beginnt man in der Regel für eine kurze Zeit in eine Richtung zu bewegen Die besten. Roger Scott Senior Trainer Markt Geeks. Using Bollinger Band Bands zu Gauge Trends. Bollinger Bands sind eine der beliebtesten technischen Indikatoren für Händler in jedem Finanzmarkt, ob Investoren Handel Aktien, Anleihen oder Devisen FX Viele Händler verwenden Bollinger Bands Um übertriebene und überverkaufte Level zu bestimmen, wenn ein Preis die obere Bollinger Band berührt und kauft, wenn es die untere Bollinger Band trifft. In Reichweite gebundenen Märkten funktioniert diese Technik gut, denn die Preise reisen zwischen den beiden Bands wie Bälle, die von den Wänden abprallen Ein racquetballgericht Allerdings Bollinger Bands don t immer geben genaue kaufen und verkaufen Signale Dies ist, wo die spezifischeren Bollinger Band Bands kommen in Lassen Sie uns einen Blick nehmen. Das Problem mit Bollinger Bands. As John Bollinger war zuerst, um Tags der Bands zu bestätigen Sind nur diese Tags, keine Signale Ein Tag der oberen Bollinger Band ist nicht in und für sich ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist nicht in und für sich ein Kaufsignal Preis kann oft die Band laufen In diesen Märkten , Händler, die kontinuierlich versuchen, die Spitze zu verkaufen oder den Boden zu kaufen, sind mit einer quälenden Reihe von Stop-Outs oder schlechter konfrontiert, ein immer passender schwimmender Verlust, wenn der Preis sich weiter und weiter weg von der ursprünglichen Eintragung bewegt. Vielleicht ein nützlicherer Weg zu Handel mit Bollinger Bands ist es, sie zu verwenden, um Trends zu beurteilen Um zu verstehen, warum Bollinger Bands ein gutes Werkzeug für diese Aufgabe sein kann, müssen wir zuerst fragen, was ein Trend ist. Trend als Deviance Ein Standard-Klischee im Handel ist, dass die Preise reichen 80 der Zeit Wie viele Klischees, diese enthält eine gute Menge an Wahrheit, da die Märkte meist als Stiere und Bären kämpfen für die Vorherrschaft Markttrends sind selten, weshalb der Handel ist nicht annähernd so einfach wie es scheint Blick auf Preis auf diese Weise können wir dann definieren Trend als Abweichung vom Normbereich. Die Bollinger-Band-Formel besteht aus folgendem. BOLU Upper Bollinger Band BOLD Lower Bollinger Band n Glättungsperiode m Anzahl der Standardabweichungen SD SD Standardabweichung über Letztes n Perioden Typischer Preis TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. Im Kern, Bollinger Bands messen Abweichung Dies ist der Grund, warum sie sehr hilfreich bei der Diagnose Trend durch die Generierung von zwei Sätze von Bollinger Bands ein Satz mit Der Parameter von 1 Standardabweichung und der andere mit der typischen Einstellung von 2 Standardabweichung können wir den Preis auf eine ganz neue Art betrachten. In der folgenden Tabelle sehen wir, dass, wann immer Preiskanäle zwischen den oberen Bollinger Bands 1 SD und 2 SD weg sind Bedeutet, dass der Trend also so ist, können wir diesen Kanal als Kaufzone definieren Umgekehrt, wenn Preiskanäle innerhalb von Bollinger Bands 1 SD und 2 SD, ist es in der Verkaufszone Schließlich, wenn der Preis zwischen 1 SD Band und 1 SD Band schlängelt, Es ist im Wesentlichen in einem neutralen Zustand, und wir können sagen, dass es in keinem Mann Land ist. Einer der anderen großen Vorteile von Bollinger Bands ist, dass sie sich dynamisch an Preiserweiterung und Contracting anpassen, da die Volatilität zunimmt und abnimmt. Daher sind die Bands natürlich Erweitern und schmal in sync mit Preis-Aktion, die eine sehr genaue Trending-Hüllkurve. Figure 1 Bollinger Band Kanäle zeigen Trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool für Trend Trader und Faders. Having etabliert die grundlegenden Regeln für Bollinger Band Bands, können wir jetzt zeigen, wie Dieses technische Tool kann von beiden Trendhändlern genutzt werden, die versuchen, Impulse zu nutzen und Trader zu verblassen, die gerne von der Trend-Erschöpfung profitieren. Zurück zu dem AUD USD-Diagramm, das gerade oben liegt, können wir sehen, wie sich die Trendhändler in der Kaufzone verlassen würden Sie würden dann in der Lage sein, im Trend zu bleiben, da die Bollinger Bandbänder den Großteil der Preiswirkung des massiven up-move verkapseln. Was wäre der logische Stop-Out-Punkt Die Antwort ist für jeden einzelnen Trader anders, aber eine vernünftige Möglichkeit wäre Um den langen Handel zu schließen, wenn die Kerze rot wurde und mehr als 75 seiner Körper unterhalb der Kaufzone waren Mit der 75 Regel ist offensichtlich, da zu diesem Zeitpunkt der Preis deutlich aus dem Trend fällt, aber warum darauf bestehen, dass die Kerze rot ist Der Grund für Die zweite Bedingung ist, den Trendhändler daran zu hindern, aus einem Trend durch einen schnellen Beweiszug nach unten zu wölben, der nach dem Ende der Handelsperiode wieder in die Kaufzone zurückschnappt. Beachten Sie, wie in der folgenden Tabelle der Trader in der Lage ist zu bleiben Mit dem Umzug für die meisten der Aufwärtstrend beenden nur, wenn der Preis beginnt zu konsolidieren an der Spitze der neuen range. Figure 2 Bollinger Band Bands enthalten Preis action. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band Bands können auch ein wertvolles Werkzeug für Händler, die gerne Nutzt Trend Erschöpfung durch die Kommissionierung der Wende im Preis Hinweis, dass Counter-Trend-Handel erfordert weit größere Fehlergrenzen, da Trends oft mehrere Versuche zur Fortsetzung vor der Kapitulation machen. In der Tabelle unten sehen wir, dass ein Fade Trader mit Bollinger Band Bands werden in der Lage sein, schnell den ersten Hinweis auf Trendschwäche zu diagnostizieren Nachdem die Preise aus dem Trendkanal gefallen sind, kann sich der Fader entscheiden, die Bollinger Bands klassisch zu nutzen, indem er den nächsten Tag der oberen Bollinger Band kurzschmeckt Setzen Sie es gerade über die Swing High wird praktisch versichern, der Trader von einem Stop-out als Preis wird oft viele probative forays an die Spitze der Strecke, mit Käufern versuchen, den Trend zu verlängern Hier ist, wo die Volatilität Eigentum von Bollinger Bands wird ein Enormer Nutzen für den Händler Durch die Messung der Breite der Niemandsfläche, die einfach der Bereich von 1 bis 1 SD aus dem Mittelwert ist, kann der Händler eine schnelle und sehr effektive Projektionszone schaffen, die ihn daran hindern wird, gestoppt zu werden Out auf Markt Lärm und doch schützen sein Kapital, wenn Trend wirklich wieder seine Dynamik. Figure 3 Fade Handel mit Bollinger Band Bands. Source FXtrek Intellicharts. Die Bottom Line. Als einer der beliebtesten technischen Analyse Indikatoren sind Bollinger Bands entscheidend für viele Technisch orientierte Händler Durch die Erweiterung ihrer Funktionalität durch den Einsatz von Bollinger Bandbändern können Händler mit diesem einfachen und eleganten Tool für die Trends und Fading-Strategien ein höheres Maß an analytischer Raffinesse erreichen.1 Ein statistisches Maß für die Ausbreitung von Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten verboten. Nonfarm Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und die Non-Profit-Sektor US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool Von Bietern. Talen von den Gräben Eine einfache Bollinger Band Strategie. Figure 1 zeigt, dass Intel die untere Bollinger Band bricht und schließt unten am 22. Dezember Dies zeigte ein klares Signal, dass die Aktie in überverkauft Territorium war. Unsere einfache Bollinger Band Strategie fordert Eine enge unterhalb der unteren Band gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag Der nächste Handelstag war nicht bis zum 26. Dezember, das ist die Zeit, in der Händler ihre Positionen eintreten würden. Dies war ein ausgezeichneter Handel 26. Dezember markiert das letzte Mal, dass Intel würde Handel unterhalb des unteren Bandes Von diesem Tag an schwebte Intel den ganzen Weg über die obere Bollinger Band. Dies ist ein Lehrbuch Beispiel für das, was die Strategie sucht. Während die Preisbewegung war nicht wichtig, dieses Beispiel dient dazu, die Bedingungen, die die Strategie sucht zu profitieren von für verwandte Lesung, siehe Profitieren von der Squeeze. Example 2 New York Stock Exchange NYX Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch mit dieser Strategie ist auf dem Diagramm der New Yorker Börse gefunden, wenn es die niedrigere Bollinger Band brach Am 12. Juni 2006.NYX war eindeutig im überverkauften Territorium Nach der Strategie, würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eintreten NYX schloss unterhalb der unteren Bollinger Band für den zweiten Tag, was möglicherweise ein Problem bei den Marktteilnehmern verursacht hat, Aber das wäre das letzte Mal, dass es unterhalb der unteren Band für den Rest des Monats geschlossen. Dies ist das ideale Szenario, dass die Strategie sucht zu erfassen In Abbildung 2, war der Verkaufsdruck extrem und während die Bollinger Bands anpassen, 12. Juni markiert die schwerste verkaufen Eröffnung eine Position am 13. Juni erlaubt Trader, um direkt vor dem Turnaround. Example 3 Yahoo Inc YHOO In einem anderen Beispiel, Yahoo brach die untere Band am 20. Dezember 2006 Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf der Lager der nächste Handelstag. Just wie im vorherigen Beispiel gab es immer noch Druck auf die Aktie Während alle anderen verkaufte, die Strategie fordert einen Kauf Die Pause der unteren Bollinger Band signalisierte eine überverkaufte Bedingung Das erwies sich als richtig, als Yahoo Bald umgedreht Am 26. Dezember hat Yahoo wieder die untere Band getestet, aber nicht unter ihm geschlossen Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo die untere Band getestet, als es nach oben in Richtung der oberen Band marschierte. Riding the Band Downward Wie wir alle wissen, Jede Strategie hat ihre Nachteile und diese ist definitiv keine Ausnahme In den folgenden Beispielen zeigen wir die Einschränkungen dieser Strategie und was kann passieren, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie nicht korrekt ist, sind die Bands noch kaputt und Sie werden feststellen, dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, da er die Band nach unten fährt. Leider geht der Preis nicht so schnell zurück, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Auf lange Sicht ist die Strategie oft richtig, aber die meisten Händler werden es nicht schaffen Widerstehen den Rückgängen, die vor der Korrektur auftreten können. Beispiel 4 International Business Machines IBM Zum Beispiel schloss IBM unterhalb der unteren Bollinger Band am 26. Februar 2007 Der Verkaufsdruck war eindeutig in überverkauften Territorium Die Strategie forderte einen Kauf auf der Aktie der nächste Handelstag Wie die vorherigen Beispiele, war der nächste Handelstag ein Abwärts Tag dieser war ein bisschen ungewöhnlich, dass der Verkauf Druck verursacht die Aktie zu gehen stark Der Verkauf weiter gut über den Tag der Aktie gekauft wurde und die Aktie weiter zu schließen Unterhalb der unteren Band für die nächsten vier Börsentage Schließlich, am 5. März, war der Verkaufsdruck vorbei und die Aktie drehte sich um und ging zurück zum mittleren Band. Leider wurde zu diesem Zeitpunkt der Schaden erledigt. Beispiel 5 Apple Computer Inc AAPL In Ein anderes Beispiel, Apple schloss unterhalb der unteren Bollinger Bands am 21. Dezember 2006. Die Strategie fordert den Kauf von Apple-Aktien am 22. Dezember Am nächsten Tag, die Aktie machte einen Umzug auf den Nachteil Der Verkauf Druck weiterhin die Lagerung, wo es zu nehmen Traf ein Intraday-Tief von 76 77 mehr als 6 unter dem Eintrag nach nur zwei Tagen ab dem Zeitpunkt der Eintragung Schließlich wurde die überverkaufte Bedingung am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die nicht in der Lage waren, einem kurzfristigen Drawdown von 6 zu widerstehen In zwei Tagen war diese Korrektur von wenig Bequemlichkeit. Dies ist der Fall, wo der Verkauf in Angesicht des klare überverkauften Territoriums fortgesetzt wurde. Während des Selloffs gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt haben Die Strategie war richtig bei der Verwendung des unteren Bollinger Band, um überverkaufte Marktbedingungen zu markieren Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, da die Aktien in Richtung der mittleren Bollinger Band zurückgingen. Es gibt Zeiten aber, wenn die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck geht weiter Während dieser Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann Der Verkaufsdruck wird beendet. Daher muss ein Schutz vorhanden sein, sobald die Kaufentscheidung getroffen worden ist. Im NYX-Beispiel kletterte die Aktie unerschrocken, nachdem sie unterhalb der unteren Bollinger-Band ein zweites Mal geschlossen hatte. Die Strategie hat uns korrekt in diesen Handel gebracht. Both Apple und IBM waren anders, weil sie nicht brechen die untere Band und Rebound Stattdessen erlegen sie, um weiter zu verkaufen Druck und ritt die untere Band nach unten Dies kann oft sehr teuer sein Am Ende, sowohl Apple als auch IBM drehte sich um und dies Bewiesen, dass die Strategie richtig ist Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen, der weiterhin die Band niedriger fahren wird, ist, Stop-Loss-Aufträge zu verwenden. Bei der Erforschung dieser Trades ist klar geworden, dass ein Fünf-Punkte-Stop Sie ausgegangen wäre Von den schlechten Trades, hätte aber dich noch nicht aus denjenigen herausgeholt, die gearbeitet haben, um mehr zu erfahren, siehe The Stop-Loss Order - Sicherstellen, dass du es benutzt hast. Zusammenfassung Beim Kauf der unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oftmals ist Werke In jedem Szenario war die Pause der unteren Band in überverkauften Territorium Das Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein Stocks, die die untere Bollinger Band brechen und geben überverkauft Territorium Gesicht schweren Verkauf Druck Dieser Verkaufsdruck wird in der Regel schnell korrigiert Wenn dies Druck wird nicht korrigiert, die Bestände setzten fort, neue Tiefststände zu machen und in übertriebenes Territorium fortzufahren Um diese Strategie effektiv zu verwenden, ist eine gute Ausstiegsstrategie in der Reihenfolge Stop-Loss-Aufträge sind der beste Weg, um Sie vor einer Aktie zu schützen, die auch weiterhin fahren wird Niedrigere Band nach unten und machen neue Tiefs.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Bankengesetz, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an beteiligt verboten Die Investition. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.An Erstgebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bietern.