Best Way To Trade Vix Optionen

4 Wege zum Handel Die VIX Die eine Konstante an den Aktienmärkten ist Veränderung. Sagte anders, Volatilität ist ein ständiger Begleiter für Investoren. Seit der Einführung des VIX-Index, mit Futures und Optionen nachfolgend, haben die Anleger die Möglichkeit gehabt, diese Messung der Anlegerstimmung hinsichtlich der zukünftigen Volatilität zu handeln. Zur gleichen Zeit, um die generell negative Korrelation zwischen Volatilität und Börsenperformance zu realisieren, haben viele Anleger versucht, Volatilitätsinstrumente zu nutzen, um ihre Portfolios abzusichern. Leider ist es nicht ganz so einfach und während Investoren mehr Alternativen als je zuvor haben, gibt es viele Nachteile für die gesamte Klasse. Investopedia Broker Führer. Verbessern Sie Ihren Handel mit den Werkzeugen von den heutigen Top-Online-Brokern. Ein fehlerhafter Startpunkt Ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Notes (ETNs), die an VIX gebunden sind, ist VIX selbst. VIX ist das Tickersymbol, das sich auf den Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index bezieht. Während oft als ein Indikator für die Börsen-Volatilität (und manchmal auch der Fear-Index genannt), die nicht ganz genau ist. VIX ist eine gewichtete Mischung der Preise für eine Mischung aus SampP 500 Indexoptionen, aus denen implizite Volatilität abgeleitet wird. Englisch: www. goethe. de/ins/jp/tok/prj/aku/akm/en30979.htm VIX misst wirklich, wieviel Menschen bereit sind, den SampP 500 zu kaufen oder zu verkaufen, mit dem mehr, Das ist nicht das Black Scholes-Modell. Mit anderen Worten, und es muss wirklich betont werden, dass die VIX alles über implizite Volatilität ist. Was ist mehr, während VIX am häufigsten über eine Spot-Basis gesprochen wird, keine der ETFs oder ETNs da draußen stellen VIP-Volatilität. Stattdessen sind sie Sammlungen von Futures auf der VIX, die sich nur annähernd der Leistung von VIX annähern. SEE: Der Volatilitätsindex: Reading Market Sentiment Ein Host von Choices Das größte und erfolgreichste VIX Produkt ist das iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (ARCA: VXX). Diese ETN hält eine lange Position im ersten und zweiten Monat VIX-Futures-Kontrakte, die täglich rollen. Da es in Versicherungsprämien in längerfristigen Verträgen eine Versicherungsprämie gibt, erlebt die VXX einen negativen Rollertrag (grundsätzlich bedeutet das, dass langfristige Inhabern eine Strafgebühr erlangen werden). Was mehr ist, weil die Volatilität ein Mittelwerterphänomen ist, handelt es sich bei VXX oft um höhere Werte, als es sonst in Zeiten niedriger Volatilität (Preisgestaltung in einer Erwartung erhöhter Volatilität) und niedriger in Zeiten hoher gegenwärtiger Volatilität (Preisfestsetzung einer Rückkehr zur niedrigeren Volatilität) ). Die iPath SampP 500 VIX Mid-Term Futures ETN (ARCA: VXZ) ist strukturell ähnlich wie die VXX, aber sie hält Positionen im vierten, fünften, sechsten und siebten Monat VIX Futures. Dementsprechend ist dies viel mehr ein Maß für die zukünftige Volatilität und es neigt dazu, ein viel weniger volatiles Spiel auf Volatilität zu sein. Diese ETN hat in der Regel eine durchschnittliche Dauer von etwa fünf Monaten und die gleiche negative Roll Ausbeute gilt hier - wenn der Markt stabil ist und die Volatilität niedrig ist, wird der Futures-Index Geld verlieren. Für Anleger, die nach mehr Risiko suchen, gibt es mehr hochgehebelte Alternativen. Die VelocityShares Daily zweimal VIX Short-Term ETN (ARCA: TVIX) bietet mehr Hebel als die VXX, und das bedeutet höhere Renditen, wenn VIX bewegt sich. Auf der anderen Seite hat diese ETN das gleiche negative Roll-Rendite-Problem plus eine Volatilitätsverzögerung Problem - das heißt, dies ist eine teure Position zu kaufen und halten und sogar Credit Suisse s (NYSE: CS) eigenen Produktbogen auf TVIX Staaten, wenn Sie Ihre ETN als langfristige Investition halten, ist es wahrscheinlich, dass Sie alle oder einen wesentlichen Teil Ihrer Investition verlieren werden. Dennoch gibt es auch ETFs und ETNs für Investoren, die die andere Seite der Volatilitätsmünze spielen wollen. Die iPath Inverse SampP 500 VIX Short-Term ETN (ARCA: XXV) sieht grundsätzlich die Performance des Kurzschlusses der VXX aus, während die VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN (ARCA: XIV) ebenfalls die Leistung des Kurzschlusses liefern will Eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von einem Monat VIX-Futures. Hüten Sie sich die Lag Investoren in Anbetracht dieser ETFs und ETNs sollten erkennen, dass sie nicht große Proxies für die Leistung der Stelle VIX sind. In der Tat, das Studium der letzten Perioden der Volatilität in der SampP 500 SPDR (ARCA: SPY) und die Änderungen in der Spot VIX, die einmonatigen ETN-Proxies erfasst etwa ein Viertel bis die Hälfte der täglichen VIX bewegt, während die Mitte - term Produkte noch schlimmer. Die TVIX, mit ihrer zweimaligen Hebelwirkung, hat es besser gemacht (passend etwa die Hälfte bis drei Viertel der Performance), aber konsequent weniger als das voll-zweifache die Leistung des regulären einmonatigen Instruments zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wegen der negativen Roll-und Volatilität Verzögerung in der ETN, halten zu lange nach der Perioden der Volatilität begann erheblich erodieren Renditen. Die Bottom Line Wenn Investoren wirklich wollen, setzen Wetten auf Aktienmarkt Volatilität oder verwenden sie als Hecken, die VIX-bezogenen ETF und ETN-Produkte sind akzeptabel, aber sehr fehlerhafte Instrumente. Sie haben sicherlich einen starken Bequemlichkeitsaspekt zu ihnen, da sie wie jeder andere Vorrat handeln. Das heißt, Investoren, die wirklich das Volatilitätsspiel spielen sollten, sollten die tatsächlichen VIX-Optionen und Futures sowie erweiterte Optionen Strategien wie Straddles und erwürgt auf der SampP 500 betrachten. Nutzen Sie den Investopedia Stock Simulator, um die in dieser Aktienanalyse erwähnten Aktien zu handeln, RisikofreiEinführung Die VIX Options Trading Volatilität ist für Optionshändler nichts Neues. Die meisten Optionshändler verlassen sich stark auf Volatilitätsinformationen, um ihre Trades zu wählen. Aus diesem Grund ist der Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index. Häufiger bekannt durch seine Ticker-Symbol VIX, wurde ein beliebtes Trading-Tool für Option und Equity-Trader seit seiner Einführung im Jahr 1993. Bis vor kurzem haben Händler regelmäßige Aktien oder Index-Optionen, um Volatilität zu handeln, aber viele schnell erkannt, dass dies nicht das beste war Methode. Am 24. Februar 2006 hat die CBOE Optionen auf der VIX ausgerollt, was den Anlegern einen direkten und effektiven Weg zur Nutzung der Volatilität gibt. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die bisherige Performance des VIX und diskutieren die Vorteile der VIX-Optionen. Siehe: Bestimmen der Marktrichtlinie mit VIX Was ist der VIX Der VIX ist ein impliziter Volatilitätsindex, der die Markterwartung der 30-Tage-SampP 500-Volatilität implizit in den Preisen der kurzfristigen SampP-Optionen misst. VIX-Optionen geben den Händlern einen Weg, um die Volatilität zu handeln, ohne die Preisänderungen des Basiswerts, der Dividenden, der Zinssätze oder der Zeit bis zum Verfall zu berücksichtigen - Faktoren, die die Volatilität mit regelmäßigen Aktien - oder Indexoptionen beeinflussen. VIX-Optionen erlauben es den Händlern, sich fast ausschließlich auf die Handelsvolatilität zu konzentrieren. Diversifikation Trader haben die VIX sehr nützlich im Handel gefunden, aber jetzt bietet es hervorragende Möglichkeiten für Hedging und Spekulationen. Es kann auch ein ausgezeichnetes Werkzeug bei der Suche nach Portfolio-Diversifizierung sein. Diversifikation, die die meisten Menschen für eine gute Sache halten, ist nur sinnvoll, wenn die verwendeten Instrumente nicht korreliert sind. Mit anderen Worten, wenn Sie 10 Aktien besitzen und sie neigen dazu, zusammen zu bewegen, dann sind Sie wirklich arent diversifiziert überhaupt. (Für die weitere Lesung siehe Einführung in die Diversifikation und die Bedeutung der Diversifikation.) Ein Vorteil des VIX ist seine negative Korrelation mit dem SampP 500. Nach der CBOEs eigenen Website ist seit 1990 die VIX gegenüber dem SampP 500 Index (SPX ) 88 der Zeit. Im Durchschnitt ist VIX 16,8 an Tagen gestiegen, als SPX 3 oder mehr fiel. Dies macht es zu einem ausgezeichneten Diversifizierungs-Tool und vielleicht die beste Markt-Katastrophenversicherung. Der Kauf von VIX-Anrufen scheint eine noch bessere Absicherung gegen Tropfen auf dem Markt (SampP) zu sein als der Kauf von SPX-Puts. Das Diagramm in Abbildung 1 zeigt, wie sich das VIX im Gegensatz zum SPX in großen Bewegungen im SPX bewegt. Im Jahr 2008 erreichte die VIX ihren Höchststand bei 80,86. Spekulationen Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, handelt es sich bei dem VIX um einen bestimmten Bereich. Es liegt um 10, denn wenn es auf Null geht, würde das bedeuten, dass die Erwartung für keine tägliche Bewegung in der SPX war. Auf der anderen Seite hat sich die VIX nachträglich um 80 gefahren, als die SPX abgesunken ist, aber für die VIX zu bleiben würde es bedeuten, dass die Markterwartung für sehr große Veränderungen über einen längeren Zeitrahmen war. Damit sind die neuen VIX-Optionen auch hervorragende Spekulationsinstrumente. Kauf von Anrufen (oder Stier Anruf Spreads oder Verkauf von Stier setzen Spreads), wenn die VIX-Böden kann helfen, ein Trader Kapitalisierung auf bewegt sich in Volatilität, oder unten in der SampP 500. Ebenso kaufen Kauf Puts (oder Bären setzen verbreitet oder verkaufen Bär Call Spreads) kann einem Händler helfen, auf Bewegungen in die andere Richtung zu aktivieren. Ein weiterer Faktor, der die Effektivität von VIX-Optionen für Spekulanten erhöht, ist ihre Volatilität. Nach Angaben der CBOE war die Volatilität für die VIX selbst für 2005 mehr als 80, im Vergleich zu etwa 10 für SPX, 14 für den Nasdaq 100 Index (NDX) und etwa 32 für Google. Der Wert der Optionen ist nicht direkt von der Stelle VIX, sondern es ist der Vorwärtswert mit der aktuellen und nächsten Monat Optionen Volatilität für die Vorwärts-VIX ist niedriger als die der Spot VIX (ca. 46 für 2005). Allerdings ist dies immer noch höher als die meisten Aktienoptionen gibt. Ein Instrument, das innerhalb eines Bereichs handelt, kann nicht auf Null gehen und hat eine hohe Volatilität, kann hervorragende Handelsmöglichkeiten bieten. VIX Fakten Im Gegensatz zu den Standard-Aktienoptionen, die am dritten Freitag eines jeden Monats auslaufen, laufen die VIX-Optionen an einem Mittwoch jeden Monat aus. Es gibt keine Frage, dass diese Optionen verwendet werden und somit eine gute Liquidität bieten. Nach der CBOE-Website, als VIX-Optionen im Jahr 2006 gestartet wurden, hat CBOE am 29. März 2006 einen neuen Single-Day-Handelsrekord in Optionen auf der VIX gesetzt. Als 31.481 Kontrakte gehandelt wurden. Für alle März 2006 - der erste volle Monat des Handels für VIX-Optionen - Gesamtvolumen war 181.613 Verträge mit einem durchschnittlichen täglichen Volumen von 7.896. Ende März stand offenes Interesse bei sehr gesunden 158.994 Verträgen. Im Februar 2012 lag das Volumen für Optionen über 200.000. Die Bottom Line All dies bedeutet, dass Options-Trader nun ein neues Instrument haben, um ihr Trading-Arsenal hinzuzufügen, eine, die die Volatilität isoliert, in einem Bereich handelt, eine hohe Volatilität besitzt und nicht auf Null gehen kann. Für diejenigen, die neu zum Optionshandel sind, sind die VIX-Optionen noch spannender. Die meisten Menschen, die auf Volatilität Handel konzentrieren sind sowohl Kauf und Verkauf von Optionen, aber neue Händler werden oft feststellen, dass ihre Maklerfirmen nicht zulassen, dass sie Optionen zu verkaufen. Durch den Kauf von VIX-Anrufen oder Puts (oder Spreads) können neue Händler nun Zugriff auf Volatilitätsgeschäfte haben. Zur weiteren Lesung siehe Volatilität - Die Geburt einer neuen Anlageklasse. Und Volatility Index entdeckt Marktböden. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Wie zu handeln die VIX Stock Market Fear Index Seine Zeit, um etwas zu lernen, was alle ernsthaften Investoren wissen sollten: wie man den VIX Indicator (VIX) zu handeln. Während die meisten Investoren kriechen, um herauszufinden, ob der Markt nach oben oder unten geleitet wird, nutzen die versierten Profis die VIX sowohl als Schutzmittel als auch als Gewinnquelle. Die VIX gibt Ihnen nicht nur eine Vorstellung davon, wie unruhige Menschen über die Märkte sind. Es sagt Ihnen, ob die Märkte eine extreme Stimmung erreicht haben - entweder bullisch oder bärisch. Das ist, warum das Wissen, wie man die VIX handeln muss, ist so wichtig. Aber bevor wir in die VIX-Branche gelangen, müssen wir verstehen, was die VIX eigentlich ist. Was die VIX-Indikator-Maße Die meisten Investoren denken an die VIX einfach als ein quotfear gauge. quot Aber die VIX misst nicht die tatsächliche Börsenvolatilität. In der Tat, Experten sehen die VIX als möglicherweise einer der besten konträren Indikatoren im Geschäft. Sie sehen, die VIX verfolgt den Handel mit Optionen auf dem SampP 500, um anzugeben, wie Investoren erwarten, dass der Markt in den nächsten 30 Tagen zu bewegen ist. Zum Beispiel, da Investoren mehr Put-Optionen kaufen, werden sie teurer und die VIX geht höher. Umgekehrt ist das Gegenteil auch der Fall: Wenn Investoren Optionen verkaufen, werden sie billiger und die VIX beginnt zu fallen. Die VIX dann ist wirklich ein Spiegelbild des Preises der Anrufe und setzt auf die SampP 500. Es ist in Prozentpunkten zitiert und grob übersetzt auf die erwartete annualisierte Bewegung in der SampP 500 in den nächsten 30 Tagen. Eine VIX-Lesung von 15 impliziert, dass die SampP in den nächsten zwölf Monaten um 15 oder mehr um 15:30 oder um 4,33 über die nächsten 30 Tage schwingen könnte. Als konträrer Indikator hat die VIX in der Regel eine umgekehrte Beziehung zu den Märkten. Wenn der Markt sammelt die VIX tendenziell fallen, wenn der Markt treibt die VIX neigt dazu, zu steigen. Je seltener der breite Markt abnimmt, desto höher ist der VIX, der dazu neigt, zu gehen - daher ist sein Ruf als Quarchlehre. Ein VIX-Wert von mehr als 30 ist in der Regel mit einer großen Menge an Volatilität und Ungewissheit verbunden, während Werte unter 20 im Allgemeinen weniger stressige Zeiten widerspiegeln . Der Index hat einen 20-Jahres-Durchschnitt von 20,43. Während des schlimmsten Teils des Marktes von 2008-2009 stieg der VIX so hoch wie 80 Die eine Frage, die sich im Laufe des VIX immer wieder ergibt, ist das: Wenn die Angst auf dem Markt ist - und die Händler kaufen Puts und ihre Preise steigen und Sie verkaufen Anrufe und ihre Preise sinken - warum nicht die beiden sich gegenseitig aufheben und die VIX reagieren weniger dramatisch Die Antwort kommt in zwei Teile. Zuerst ist das quotende Callquot eine Absicherung gegen fallende Aktienkurse. Aber wenn du Anrufe gegen eine Position verkaufst, die du hältst, sammelst du nur das quotpremiumquot oder die Zahlung, die du die Anrufe verkauft hast. Egal wie weit die Aktie fällt, Ihr Nachteilschutz beschränkt sich auf das Geld, das Sie für den Verkauf der Anrufe gesammelt haben, was bedeutet, dass diese Hecke einen begrenzten Wert hat. Auf der anderen Seite, durch Anschreiben Puts, können Sie sich abheben oder profitieren von einem steilen und langwierigen Rückgang der Preis der zugrunde liegenden Aktien. Noch wichtiger, in einem Sell-off oder völlig Panik, sind Investoren und Händler eher geneigt, Sätze als Schutz oder als spekulative Position zu kaufen, ohne zu viel Sorge um die Preise, die sie zahlen müssen. Das ist, warum Volatilität in schrecklichen Märkten spitzt. Kaufen Stock Market Insurance Auch wenn die VIX Maßnahmen Optionen Handel, Umgang mit der VIX muss nicht kompliziert sein. Denken Sie an die VIX als Versicherung für Ihre Investitionen. Wie Gehäuse oder Kfz-Versicherung, wenn ein Vermögenswert (Aktien) Sie besitzen ist beschädigt oder sogar zerstört, werden Sie zurückerstattet. Was ist noch besser mit der VIX ist, dass es verwendet werden kann, um nicht nur Ihre Investitionen zu schützen, sondern als ein großes Gewinn-Tool, wie der Markt in der Volatilität erhöht. Der Schlüssel ist zu wissen, wie und wann die VIX zu verwenden. Alles was Sie brauchen ist die richtige Anleitung. Shah Gilani ist ein legendärer ehemaliger Hedge Fund Trader, der nun als Redakteur unserer Capital Waves Forecast dient. Er ist auch ein Meister bei der VIX. Bei mehrfachen Gelegenheiten, wenn die VIX unter 15 gehandelt hat, warnte Gilani Investoren, sich vor potenzieller Volatilität zu schützen. "Die niedrige VIX schafft eine hervorragende Gelegenheit für Sie zu setzen setzen Schutz zu vernünftigen Preisen, sagte Gilani. In dem Angesicht der zukünftigen Unbekannten, und solange die implizite Volatilität niedrig ist, sollten Sie die Vorteile von billigen Putten, um einige Portfolio-Schutz hinzuzufügen. Nur in case. quot Investoren, die seinen Rat beachtet haben, sind froh, dass sie es taten. Abonnenten von Shahs Capital Wave Forecast gesperrt in Gewinnen von 456, 455, 371 und 197 auf vier seiner Empfehlungen mit dem VIX. Mit anderen Worten, diejenigen, die Shahs Ratschläge hatten, hatten die Gelegenheit, ein Vermögen zu machen. Wie man den VIX handeln kann Es gibt ein paar verschiedene Optionen für Investoren, die wissen wollen, wie man den VIX tauscht, wenn die Marktvolatilität steigt. Und mit dem VIX kürzlich handeln so niedrig wie 11 und noch in der Mitte der Teenager, jetzt ist eine tolle Zeit, um die VIX zu spielen. "Dies ist eine Zeit können Sie sehr sicher sein, dass eine Investitionsempfehlung wird sich auszahlen, sagte Shah. Die Märkte gehen immer unter. Angst kommt immer zurück. Theres immer ein anderer crash. quot Sein nur eine Frage von wann. Der einfachste Ansatz für den Handel mit dem VIX ist durch VIX Futures-basierte Exchange Traded Notes (ETN) und Exchange Traded Funds (ETF), einschließlich der iPath SampP 500 VIX Short-Term Futures ETN (NYSE: VXX) und SampP 500 VIX Mid - Term Futures ETN (NYSE: VXZ). Weil sie billig zu besitzen und zu handeln sind, machen sie für eine ziemlich gute, einfache Alternative für Investoren, die ihre Risiken absichern und ihre Gewinne schützen wollen. Sorgen um die Zentralbank quottaperingquot zurück auf Anleihenkäufe, eine Erkenntnis, dass der Bullenmarkt in Aktien vorbei ist, oder irgendwelche Nachrichten, die dazu führen könnten, dass Aktien fallen, wird dazu beitragen, eskalierende Ebenen der Anleger Angst. Das wird dazu führen, dass die VIX zu spike - und die VXX und VXZ mit ihm. Was mehr ist, muss man nicht die VIX direkt handeln, um Geld dafür zu verdienen. Eine Hedging-Strategie ist zu kaufen, wenn die VIX niedrig ist. Hiermit macht man eine Wette, dass der Markt übermäßig bullish und in der Nähe einer Spitze ist. Am häufigsten sind die Bewegungen im VIX umgekehrt mit dem SampP 500 und dem Markt im Allgemeinen korreliert. Das bedeutet, SampP 500-basierte Produkte mit viel Liquidität zu vermarkten. Wenn der VIX hoch ist, kannst du den SampP 500 SPDR (NYSE: SPY), einen ETF, der den SampP 500 verfolgt, kaufen. Und wenn der VIX niedrig ist (unter 20), betrachte eine Anzahl von Hebel-inverse ETFs, einschließlich der ProShares UltraPro SampP 500 (NYSE: UPRO) und der ProShares UltraShort SampP 500 (NYSE: SDS). Für Händler des VIX können Holdingpositionen für große Züge manchmal töricht sein. Bis die VIX den Handel in engen Bands stoppt, sollten Händler kleinere Gewinne erzielen und schneller auf den Auslöser gehen, wenn ihre Trades im Schwarzen sind. Investoren können immer eine tiefe Out-of-the-money Position in Anrufen, wenn sie eine längerfristige, Investment-Typ spielen wollen. Obwohl der VIX ein Börsenvolatilitätsindex ist, müssen Händler und Investoren verstehen, dass es sich nicht wirklich anders als jedes andere Investitionsinstrument handelt - was bedeutet, dass es auch anfällig für strukturelle Veränderungen und die Dynamik der ständig wachsenden Markterwartungen ist. Sie sollten immer verstehen, was los ist mit den Instrumenten, die Sie investieren und handeln. Und vermeiden Sie bei allen Kosten, die von den Bewegungen, die Sie erwartet hatten, blindseitig wurden. Investoren, die den VIX handeln möchten, sollten sich bedenken, dass VIX-verknüpfte Produkte kurzfristige Handelsinstrumente für aktive Händler sind, die die Risiken kennen. Das ist, warum es nie weh tut, die Hilfe eines erfahrenen Wall Street Professional zu haben. Copy2013 Monument Street Publishing. Alle Rechte vorbehalten. Geschützt durch Urheberrechtsgesetze der Vereinigten Staaten und internationale Verträge. 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Dieser Reiseführer macht Sie zu einem besseren, leistungsfähigeren Händler. Viele Leute sprechen über die VIX. Aber nur wenige haben tatsächlich eine solide Forschung darüber gelesen, was die VIX wirklich misst und wie man sie am besten als kurzfristiger Trader interpretieren kann. Glücklicherweise hat Larry Connors, Gründer und CEO von TradingMarkets, neben seiner Arbeit an Aktien und Exchange Traded Funds (ETFs) auch umfangreiche Forschungen über kurzfristige Handelsstrategien abgeschlossen, die 8211 mit dem VIX arbeiten. Was ist der VIX Der VIX - oder CBOE-Volatilitätsindex ist ein Indikator, der die implizite Volatilität der SampP 500-Indexoptionen misst. Während der VIX traditionell statisch betrachtet wird, mit höheren VIX-Werten für 8220fear8221 und einer potenziellen Kaufgelegenheit und niedrigeren VIX-Werten Angabe von 8220complacency8221 und einer potenziellen Verkaufschance, die Forschung von Larry Connors und seinem Forscherteam 8211 zuletzt in dem Buch veröffentlicht, Short Term Trading Strategies That Work 8211 zeigt, dass dies nicht der beste Weg, um die VIX zu sehen. Schreiben in kurzfristige Handelsstrategien, die funktionieren. Larry bemerkte: 8220Many Webseiten, Bücher und Analysten versuchen, statische Zahlen für die VIX zu verwenden. Dies ist völlig falsch 8230 Der richtige Weg, um die VIX verwenden ist, um zu sehen, wo es heute relativ zu seinem 10-Tage gleitenden Durchschnitt ist. Je höher es über seinem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt liegt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt überverkauft ist und eine Rallye nahe ist.8221 Durch die Behandlung des VIX als dynamischer Indikator und nicht als statischer, ist die VIX für den durchschnittlichen Trader hilfreicher als jemals zuvor. Trading the VIX Dieses Verständnis davon, wie die VIX tatsächlich funktioniert 8211 und wie kurzfristige Händler können die VIX Arbeit für sie machen 8211 hat Larry und seinem Forscherteam ermöglicht, eine Reihe von High-Wahrscheinlichkeit, kurzfristige Handelsstrategien auf der Grundlage der Volatilität Index zu entwickeln. Auch hier wurden einige dieser hochwahrscheinlichen Strategien in Short Term Trading Strategies That Work veröffentlicht. Ein Beispiel für eine solche Strategie ist die VIX Stretches Strategie. Die zum Handel von Aktienindex-ETFs wie dem SPY verwendet werden können. Die VIX Stretches Strategie geht direkt auf die Frage der dynamischen VIX im Gegensatz zu der statischen VIX. Hier suchen wir die VIX, um über ihren 10-tägigen gleitenden Durchschnitt um 5 oder mehr für drei Tage in Folge zu schließen. Auf dem dritten schliessen über dem 10-tägigen kauft der trader den SPY am ende. Der Ausstieg für die VIX Stretches Strategy ist in der SPY mit seinem 2-Perioden-RSI von mehr als 65. Hier8217s ist ein aktuelles Beispiel eines VIX Streets Strategy Handel in Aktion von Anfang dieses Jahres. Die VIX stieg in der zweiten Hälfte des Oktober 2009. Von einem Intraday-Tief in der Nähe von 20 am 21. Oktober kletterte die VIX so hoch wie 31 von month8217s Ende. Im Laufe dieses Fortschritts gelang es der VIX, mehr als 5 über ihren 10-tägigen gleitenden Durchschnitt für drei Tage in Folge zu schließen: 26. Oktober, 27. Oktober, 28. Oktober. Die VIX Stretches Strategie fordert eine lange Position in der SPY am Ende des 28. Oktober. Die SPY an diesem Tag bei 103.85 geschlossen. Von hier aus wartet der Hochwahrscheinlichkeitsträger einfach auf den 2-Perioden-RSI im SPY, um über 65 zu klettern, um die Position zu verlassen. Dieser Ausstieg kommt ein paar Tage später am 5. November, mit dem SPY Schließung bei 106,28 für einen Gewinn von mehr als 2. Die VIX Stretches Strategie ist nur eine von einer Reihe von High-Wahrscheinlichkeit Trading-Strategien für kurzfristige Händler in Larry Connors8217 Buch, kurz Term Trading Strategien, die funktionieren. Für mehr hohe Wahrscheinlichkeiten Setups und Strategien, durch die TradingMarkets speichern und abholen eine Kopie von Larry Connors8217 Short Term Trading-Strategien, die heute arbeiten David Penn ist Chefredakteur bei TradingMarkets.